Стратегия FOREX «Чаша Святого Грааля»

Термины “покупка Чаши Грааля” или «впадина» (подразумевается то место где может быть произведена покупка)  и “продажа Чаши Грааля“ или “колокольня“ (удачное место для продажи соответственно) знакомы всем опытным трейдерам. Стратегия «Чаша Грааля» была представлена Линдой Брэдфорд Рашке в книге “Быстрая торговля на Уолл-стрит” и уже давно широко используется трейдерами для торговли по тренду с использованием скользящих средних.

Сделка на покупку заключается на откате при наличии  восходящего тренда, сделка на продажу заключается на откате вверх при наличии нисходящего тренда, при боковых движениях торговля не ведется. Для определения силы тренда используется 14-периодный ADX, для определения поддержки и точки входа в рынок используется экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20 (20 EMA)

Стратегия форекс “Святая чаша Грааля”

При восходящем движении ADX после пересечения им отметки 30 и восстановлении к уровню 20-периодной EMA- следует покупать. Этот же принцип определения точек входа работает в период нисходящих движений. Суть стратегии заключается в том, чтобы открываться по тренду при помощи откатов.

Правила торговли стратегии Forex «Чаша Святого Грааля» просты:

1. При повышении ADX ищем восстановление к 20-периодной EMA для определения точки входа.

2. При значении ADX более 50, в моменты когда тренд близок к своему завершению- не торгуем.

3.  Обращаем внимание на возникающие “флаги” при уменьшающемся объеме.

Рассмотрим пример №1:

В этом примере, рассматривая дневной таймфрейм, начиная от пика 7 апреля, проходит процесс консолидации. Обратим внимание на то, что объем и ADX начали снижение, по мере того, как цена на графике формировала графическую фигуру — треугольник. Далее, 12 мая, цена делает попытку прорваться выше линии нисходящего тренда (отображается серым цветом на графике объема). Эта попытка была встречена на следующий день позициями на продажу, был сформирован важный дневной разворот, как только цена прошла выше в течение торгового дня, но закрылась ниже уровня закрытия 12 мая. Трейдеры, которые вошли в рынок на прорыве, были полностью сметены, т.к. цена упала снова в границы треугольника, а линия нисходящего тренда была изменена (на графике — синяя линия). Далее, 4 июня цена на рынке снова попыталась пробить линию нисходящего тренда на объеме, но следующий торговый день снова встретил эту попытку  продажами. Обращаем внимание на то, что ADX пошел “боком”, а  не вниз, т.к. не было движения вниз, объединенного с движением баров вверх, и этот факт оказал воздействие на вычисление индикатора ADX.

Далее снова произошел откат к Скользящей средней, при этом были сделаны только “нисходящие” и “внутренние” бары до 15 июня, как только цена находилась в своем самом узком диапазоне с 4 июня. Обратим внимание на то, что объем заключаемых сделок снижался на этом откате, формируя при этом четкий бычий флаг. Т.к. тестирование поддержки на 20-дневной скользящей средней (EMA) осуществилась, для цены на рынке настал момент истины. 16 июня была сломана линия нисходящего тренда бычьего флага на графике объема. ADX при этом сместился вверх, т.к. начал развиваться тренд вверх только с 3-мя днями снижения, то есть: 22 июня, 7 июля, 13 июля.

У покупающих трейдеров на бычьем флаге были два варианта:
1) агрессивный вариант — он заключался в том, что нужно было выставлять отложенники на BUY выше максимума каждого дня в нисходящем тренде при этом размещая начальный стоп-ордер сразу ниже минимума дня, в тот момент, как только был исполнен ордер.
2) консервативный вариант — он заключался в том, что нужно было выставлять отложенники на BUY немного выше максимума первого дня при повышении, то есть, 16 июня. В тот момент, когда ордер на BUY был исполнен, начальный стоп-ордер должен быть размещен сразу ниже минимума 16 июня. Далее трейдеры могли следовать за ценой на рынке, при этом используя для размещения стоп-ордеров метод Даннигана для расчета баров.

Стратегия форекс “Святая чаша Грааля”

Рассмотрим пример №2:

В данном примере представлен внутри-дневный график  очень популярного и довольно ликвидного рыночного инструмента — фьючерсного контракта S&P.
И так утром, 19 июля на графике сентябрьского фьючерса S&P был сделан “2B вершину трейдера Вика” и цена на рынке незамедлительно снизилась четко через 20-периодную скользящую среднюю EMA к отметке 1421 прежде, чем смог восстановиться к ней снова. К тому моменту, как только он достиг 20-периодной скользящей средней EMA на 5-ти минутном графике, продающие трейдеры, которые торгуют как на 5-минутном графике, так и на 15-минутном интервале находились на ценовом уровне 1425, готовые к продажам. Это способствовало установке первой продажи “Св. чаши Грааля”. Трейдеры, предпочитающие агрессивный стиль торговли могут войти в рынок, разместив ордер на продажу под восходящими барами, для открытия позиций на продажу. Другая установка была абсолютно такая же как и первая. 3-я и 4-я установки были намного более сложными. Наша открытая позиция в 3-м случае была бы закрыта по близкому стоп-ордеру, а в 4-м случае торговая позиция даже и не была бы открыта, т.к. была возможность разворота торгового тренда за счет “1-2-3-тестирования трейдера Вика”. Следует обратить внимание, что всякий раз рынок снова падал назад, чтобы протестировать минимум перед толчком после медвежьего флага, где цель для цены и была достигнута. Любое дополнительное движение цены еще приносило дополнительную прибыль для торгующих трейдеров.

Стратегия форекс “Святая чаша Грааля”

Рассмотрим пример 3:

В данном примере индекс S&P закрылся на своем минимуме предыдущего торгового дня. На бирже Globex, максимум был 1296.60 с минимумом на 1283.60. Почемо-то многие трейдеры часто рассматривают эти точки как важные уровни поддержки и сопротивления, мы определяем их как “опорные точки” вместе с минимумом предыдущего дня на 1283. Очевидно, что S&P находился в тот момент в нисходящем тренде, но он открылся на следующий день с ГЭПом вверх и сделал три 5-минутные “восходящие” японские свечи (более высокие максимумы и намного более высокие минимумы относительно предыдущей свечи). Мы начали торговый день, проведя горизонтальную линию на 1283, с потенциальной установкой “1-2-3 трейдера Вика”.

Как только тренд достиг уровня сопротивления сверху (максимум на 1296.60 и 20-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) на 1297.44) и не смог пройти выше, сразу появились продающие трейдеры. Как только минимум из 3-ей “восходящей” свечи на 1293.50, которая сформировала белую “падающую звезду” (показана стрелкой на графике) был сломан, это и было сигналом начинать продажи с ожиданием тестирования минимума на важном уровне — 1283. Продажа, согласно стратегии торговли “Святая чаша Грааля”, была выполнена.

Продажи должны были происходить сразу же после преодоления уровня 1293.50 с размещением стоп-ордера на 1295.80 — утренней максимальной цены в ожидании следуюшего тестирования минимума на 1283. Риск при этом составлял бы 2.3 пункта против желаемой доходности в 10 пунктов при тестировании основания — а это дает соотношение прибыли к убытку лучше, чем 4:1!
Затем, индекс S&P сделал “2B” основание (стратегия та же, но в другую сторону) и цена на рынке повысилась к максимуму торгового дня, который был привлечен магнитным эффектом ордеров на покупку.

Стратегия форекс “Святая чаша Грааля”

При желании вы всегда можете заказать разработку МТС по данной стратегии FOREX нашим специалистам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *